Titulo:
Modelo estocástico para el precio de activos riesgosos utilizando procesos Hawkes
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Sumario:
El documento presenta los elementos básicos para entender los procesos Hawkes y su aplicación en finanzas. Se caracteriza el comportamiento asintótico de estos procesos y se describe el proceso de difusión de Hawkes como modelo para el retorno logarítmico de activos riesgosos en continuo.
Guardado en:
1794-1113
2346-2140
2019-05-13
161
172
John Freddy Moreno Trujillo - 2019
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