Titulo:
El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos
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Sumario:
Este artículo presenta el modelo Cox-Ingersoll-Ross para la modelación de tasas de interés y su relación con el proceso estocástico de Feller; como un modelo paramétrico se muestran las principales sensibilidades a sus parámetros y sus aplicaciones.
Guardado en:
1794-1113
2346-2140
2018-05-09
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44
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