Titulo:
Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas
.
Sumario:
Se describe el método de máxima verosimilitud como mecanismo para la estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas utilizadas para describir el comportamiento de variables financieras. Se consideran los casos particulares de los modelos Black-Scholes y Vasicek, para los cuales se deducen los estimadores de los parámetros que los determinan.
Guardado en:
1794-1113
2346-2140
2011-07-01
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
| id |
metarevistapublica_uexternado_revistaodeon_39_article_3325 |
|---|---|
| record_format |
ojs |
| spelling |
Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas Se describe el método de máxima verosimilitud como mecanismo para la estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas utilizadas para describir el comportamiento de variables financieras. Se consideran los casos particulares de los modelos Black-Scholes y Vasicek, para los cuales se deducen los estimadores de los parámetros que los determinan. Moreno Trujillo, John Freddy Parámetros máxima verosimilitud ecuaciones diferenciales estocásticas 6 Artículo de revista Journal article 2011-07-01T00:00:00Z 2011-07-01T00:00:00Z 2011-07-01 application/pdf Universidad Externado de Colombia ODEON 1794-1113 2346-2140 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/3325 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/3325 spa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/3325/2975 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication |
| institution |
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA |
| thumbnail |
https://nuevo.metarevistas.org/UNIVERSIDADEXTERNADODECOLOMBIA/logo.png |
| country_str |
Colombia |
| collection |
Revista ODEON |
| title |
Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas |
| spellingShingle |
Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas Moreno Trujillo, John Freddy Parámetros máxima verosimilitud ecuaciones diferenciales estocásticas |
| title_short |
Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas |
| title_full |
Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas |
| title_fullStr |
Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas |
| title_full_unstemmed |
Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas |
| title_sort |
estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas |
| title_eng |
Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas |
| description |
Se describe el método de máxima verosimilitud como mecanismo para la estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas utilizadas para describir el comportamiento de variables financieras. Se consideran los casos particulares de los modelos Black-Scholes y Vasicek, para los cuales se deducen los estimadores de los parámetros que los determinan.
|
| author |
Moreno Trujillo, John Freddy |
| author_facet |
Moreno Trujillo, John Freddy |
| topicspa_str_mv |
Parámetros máxima verosimilitud ecuaciones diferenciales estocásticas |
| topic |
Parámetros máxima verosimilitud ecuaciones diferenciales estocásticas |
| topic_facet |
Parámetros máxima verosimilitud ecuaciones diferenciales estocásticas |
| citationissue |
6 |
| publisher |
Universidad Externado de Colombia |
| ispartofjournal |
ODEON |
| source |
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/3325 |
| language |
spa |
| format |
Article |
| rights |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| type_driver |
info:eu-repo/semantics/article |
| type_coar |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
| type_version |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| type_coarversion |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
| type_content |
Text |
| publishDate |
2011-07-01 |
| date_accessioned |
2011-07-01T00:00:00Z |
| date_available |
2011-07-01T00:00:00Z |
| url |
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/3325 |
| url_doi |
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/3325 |
| issn |
1794-1113 |
| eissn |
2346-2140 |
| url2_str_mv |
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/3325/2975 |
| _version_ |
1811199255543545856 |