Titulo:
Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas
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Sumario:
Se describe el método de máxima verosimilitud como mecanismo para la estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas utilizadas para describir el comportamiento de variables financieras. Se consideran los casos particulares de los modelos Black-Scholes y Vasicek, para los cuales se deducen los estimadores de los parámetros que los determinan.
Guardado en:
1794-1113
2346-2140
2011-07-01
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