Aprendizaje reforzado en pair-trading Aplicación para una estrategia pair-trading
.
Este estudio explora las implicaciones de la implementación de técnicas de aprendizaje reforzado para el trading de acciones parte del índice S&P 500 al 15 de octubre de 2022, bajo una estrategia de pair-trading. A través de un proceso de selección de pares de acciones se investiga si modelos de aprendizaje reforzado ofrecen una ventaja frente estrategias más simples. Los resultados indicaron sorpresivamente que modelos entrenados con entornos sencillos como el que no permite posiciones en corto, producen una mayor y constante rentabilidad, si se compara con los agentes entrenados en entornos con mayor complejidad lógica como lo son el de proporción del saldo disponible para entrar en posiciones según el conjunto de acciones y... Ver más
1794-1113
2346-2140
2024-12-05
55
93
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
info:eu-repo/semantics/openAccess
Cristian Quintero González - 2024
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
