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  • 1321
    Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler
    Autores Serrato Polanía, Ana María
    Publicado 2015-07-01
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  • 1322
    Máquinas de soporte vectorial y redes neuronales artificiales en la predicción del movimiento USD/COP spot intradiario
    Autores Sánchez Anzola, Nicolás
    Publicado 2015-07-01
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  • 1323
    Scale-free tails in colombian financial indexes: a primer
    Autores León, Carlos
    Publicado 2015-07-01
    Guardado en:
  • 1324
    Transformaciones integrales y sus aplicaciones en finanzas
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2015-07-01
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  • 1325
    Resúmenes / Abstracts
    Autores ODEON, Revista
    Publicado 2015-07-01
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  • 1326
    Presentación
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2016-10-06
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  • 1327
    Integral de Itô y fórmula de Itô. Modelos en finanzas y algunas extensiones
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2016-10-06
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  • 1328
    From the problem of the points to value an option, then no one knows: a Journey whitout ending
    Autores Avellaneda Hortúa, Mauricio
    Publicado 2016-10-06
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  • 1329
    Aplicaciones del lema de Itô en finanzas corporativas: un enfoque de valoración utilizando ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE)
    Autores Zapata, Carlos Andrés
    Publicado 2016-10-06
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  • 1330
    La importancia del cálculo de Itô en el proceso de pricing de los contratos futuros sobre commodities: algunos ejemplos con el cacao
    Autores Mejía Vega, Carlos Armando
    Publicado 2016-10-06
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  • 1331
    Valoración de opciones dependientes de trayectoria usando la transformada de Mellin
    Autores León Nieto, Diego Ismael
    Publicado 2016-10-06
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  • 1332
    The impact of Kiyoshi Itô´s stochastic calculus of financial economics
    Autores Ruge-Leiva, Diego Iván
    Publicado 2016-10-06
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  • 1333
    Resúmenes – Abstracts
    Autores Odeon, Revista
    Publicado 2016-10-06
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  • 1334
    Presentación
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2017-05-18
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  • 1335
    Para entender la macrogestión de liquidez: comentario sobre Inside and Outside Liquidity de Holmström y Tirole
    Autores Guedez Calderin, Orlando
    Publicado 2017-05-18
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  • 1336
    Sistema General de Pensiones y pensión mínima de vejez en Colombia: estimaciones de capital acumulado utilizando gradientes geométricos
    Autores Mora Villalobos, Carlos Albeiro
    Publicado 2017-05-18
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  • 1337
    Implicaciones de asumir constante la tasa libre de riesgo y la volatilidad en el modelo binomial para valoración de opciones
    Autores Castellanos Orejuela, José Mauricio
    Publicado 2017-05-18
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  • 1338
    Análisis de transparencia prenegociación en los calces OTC de los contratos de futuros sobre TRM, del mercado de derivados colombiano
    Autores Sandoval Archila, Javier Hernando
    Publicado 2017-05-18
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  • 1339
    Un modelo de creación de mercado con trading de alta frecuencia
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  • 1340
    Resúmenes – Abstracts
    Autores Odeon, Revista
    Publicado 2017-05-18
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