Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo
Titulo:

Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo
.

Sumario:

Se presentan los elementos básicos de la teoría de control óptimo determinístico y estocástico. Se describe la aplicación, en el contexto estocástico, del prin­cipio de optimalidad de Bellman y la deducción de la ecuación de Hamilton- Jacobi-Bellman. Con estas herramientas se estudia en detalle el problema de inversión-consumo de Merton.

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Revista ODEON

1794-1113

2346-2140

Moreno Trujillo, John Freddy

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

10.18601/17941113.n25.04

2024-03-21

73

93

Colombia

control óptimo;

principio de optimalidad;

ecuación diferencial estocástica;

inversión-consumo

John Freddy Moreno Trujillo - 2024

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.

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Application of stochastic optimal control theory to an investment-consumption problem
Se presentan los elementos básicos de la teoría de control óptimo determinístico y estocástico. Se describe la aplicación, en el contexto estocástico, del prin­cipio de optimalidad de Bellman y la deducción de la ecuación de Hamilton- Jacobi-Bellman. Con estas herramientas se estudia en detalle el problema de inversión-consumo de Merton.
The basic elements of deterministic and stochastic optimal control theory are presented. The application of Bellman’s principle of optimality in the stochastic context is described, along with the derivation of the Hamilton-Jacobi-Bellman equation. Using these tools, the investment-consumption problem of Merton is studied in detail.
Moreno Trujillo, John Freddy
Optimal control;
principle of optimality;
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control óptimo;
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ecuación diferencial estocástica;
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25
Núm. 25 , Año 2023 : Julio-Diciembre
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John Freddy Moreno Trujillo - 2024
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Shreve, S. (2004b). Stochastic calculus for finance i: the binomial asset pricing model. Springer-Verlang.
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