Titulo:
Una nota introductoria a los juegos de campo medio. Teoría y algunas aplicaciones
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Sumario:
Se presentan de forma simple los conceptos fundamentales de la teoría de juegos de campo medio, mostrando que esta se puede ver como un ingenioso acople entre ecuaciones de Hamilton-Jacobi-Bellman y Fokker-Planck-Kolmogorov para el tratamiento de sistemas complejos con un número de agentes muy grande. Se presenta también el concepto de equilibrio para este tipo de juegos y algunas aplicaciones de esta teoría en diferentes campos.
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1794-1113
2346-2140
2023-07-04
159
178
John Freddy Moreno Trujillo - 2023
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
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Una nota introductoria a los juegos de campo medio. Teoría y algunas aplicaciones An introductory note to mean field games. Theory and some applications Se presentan de forma simple los conceptos fundamentales de la teoría de juegos de campo medio, mostrando que esta se puede ver como un ingenioso acople entre ecuaciones de Hamilton-Jacobi-Bellman y Fokker-Planck-Kolmogorov para el tratamiento de sistemas complejos con un número de agentes muy grande. Se presenta también el concepto de equilibrio para este tipo de juegos y algunas aplicaciones de esta teoría en diferentes campos. The fundamental concepts of mean field game theory are presented in a simple way, showing that this can be seen as an ingenious coupling between the Hamilton-Jacobi-Bellman and Fokker-Planck-Kolmogorov equations for the treatment of complex systems with a number of very large agents. The concept of equilibrium for this type of games and some applications of this theory in different fields are also presented. Moreno Trujillo, John Freddy games theory; coupled partial differential equations; Nash equilibrium; systemic risk; optimal execution; oil production teoría de juegos; ecuaciones diferenciales parciales acopladas; equilibrio de Nash; riesgo sistémico; ejecución óptima; producción petrolera 22 Núm. 22 , Año 2022 : Enero-Junio Artículo de revista Journal article 2023-07-04T13:39:59Z 2023-07-04T13:39:59Z 2023-07-04 application/pdf text/html Universidad Externado de Colombia ODEON 1794-1113 2346-2140 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/8877 10.18601/17941113.n22.06 https://doi.org/10.18601/17941113.n22.06 spa http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 John Freddy Moreno Trujillo - 2023 Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0. 159 178 Almgren, R., y Chriss, N. (2001). Optimal execution of portfolio transactions. Journal of Risk, 3, 5-40. Carmona, R. (2020). Applications of mean field games in financial engineering and economic theory. arXiv preprint arXiv:2012.05237. Carmona, R., Delarue, F., y Lacker, D. (2017). Mean field games of timing and models for bank runs. Applied Mathematics & Optimization, 76, 217-260. Carmona, R., Fouque, J.-P., y Sun, L.-H. (2013). Mean field games and systemic risk. arXiv preprint arXiv:1308.2172. Chan, P., y Sircar, R. (2017). Fracking, renewables, and mean field games. SIAM Review, 59(3), 588-615. Delarue, F. (2017). Mean field games: A toy model on an erd¨os-renyi graph. ESAIM: Proceedings and Surveys, 60, 1-26. Lasry, J.-M., y Lions, P.-L. (2006). Jeux `a champ moyen. i–le cas stationnaire. Comptes Rendus Math´ematique, 343(9), 619-625. Nourian, M., Caines, P. E., Malhame, R. P., y Huang, M. (2012). Nash, social and centralized solutions to consensus problems via mean field control theory. IEEE Transactions on Automatic Control, 58(3), 639-653. https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/8877/14892 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/8877/14893 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication |
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