Titulo:
Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance
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Sumario:
Se desarrolla un ejercicio para cuantificar el impacto del riesgo de tasa de interés en el libro bancario para dos instituciones financieras colombianas, bajo supuestos en sus estructuras de liquidez y utilizando las medidas basadas en ganancias, que evalúan el aumento o la reducción del ingreso neto de intereses, a lo largo de un periodo de tiempo, a raíz de un choque en las tasas de interés.
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Diego Andrés Palacio-Otálora - 2020
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Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance Se desarrolla un ejercicio para cuantificar el impacto del riesgo de tasa de interés en el libro bancario para dos instituciones financieras colombianas, bajo supuestos en sus estructuras de liquidez y utilizando las medidas basadas en ganancias, que evalúan el aumento o la reducción del ingreso neto de intereses, a lo largo de un periodo de tiempo, a raíz de un choque en las tasas de interés. An exercise is carried out to quantify the impact of interest rate risk in the banking book for two Colombian financial institutions, under assumptions in their liquidity structures and using profit-based measures, which evaluate the increase or decrease of the nii, at the over a period of time, following a shock in interest rates. Palacio-Otálora, Diego Andrés Interest rate risk in the bank book; net interest margin; price; interest rate gaps; liquidity structure riesgo de tasa de interés en el libro bancario; margen neto de intereses; reprecio; brechas de tasa de interés; estructura de liquidez 18 Núm. 18 , Año 2020 : Enero-Junio Artículo de revista Journal article 2020-11-04T11:46:23Z 2020-11-04T11:46:23Z 2020-11-04 application/pdf text/html Universidad Externado de Colombia ODEON 1794-1113 2346-2140 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/6884 10.18601/17941113.n18.02 https://doi.org/10.18601/17941113.n18.02 spa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Diego Andrés Palacio-Otálora - 2020 7 58 Aglietta, M. (1998). Macroeconomía financiera. Abya-Yala, 11-14. Alexandre, A. (2007). Handbook of asset and liability management (pp. 235-258). John Wiley & Sons. Asobancaria Colombia (2018). Regulación y gestión de riesgos financieros: una visión comparada. Asobancaria. Bank for International Settlements (2001). Pilar 2 (proceso de revisión supervisora). Bank for International Settlements. Bank for International Settlements (2004). Principios para la gestión y supervisión de riesgo de tasa de interés (núms. 5-8, pp. 14-18). Basilea: Bank for International Settlements. Bank for International Settlements (2016). Riesgo de tasa de interés en el libro bancario (núms. 3-17, pp. 35-47). Bank for International Settlements. Bessis, J. (2015). Risk management in banking. John Wiley & Sons. Bryan, M. (2013). Great Inflation. Federal Reserve History. Recuperado de https://www.federalreservehistory.org/essays/great_inflation Choudry, M. (2012). The Principles of Banking. Wiley Finance. Choudry, M. (2018). The Moorad Choudry Anthology: Past, Present and Future. Principles of banking and finance (pp. 607-792). John Wiley & Sons. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (2016). Riesgo de tasa de interés en la cartera de inversión. Engemann, K. M. (2013). Banking Panics of 1931-33. Federal Reserve History. Recuperado de https://www.federalreservehistory.org/essays/banking_pa¬nics_1931_33 Hetzel, R. L. (2013). Treasury-Fed Accord to Mid-’60s. Federal Reserve History. Recuperado de https://www.federalreservehistory.org/essays/treas_fed_accord_ to_mid1960s Pagano, M. (1993). Financial markets and growth. European Economic Review, 37, 613-622. Rich, R. (2013). Great Recession. Federal Reserve History. Recuperado de https://www.federalreservehistory.org/essays/great_recession_of_200709 Robinson, K. J. (2013). Savings and Loans Crisis 1980-1989. Federal Reserve History. Recuperado de https://www.federalreservehistory.org/essays/savings_and_loan_ crisis Superintendencia Financiera de Colombia (1995). Reglas relativas a la administración de riesgo de liquidez. Circular Básica Contable y Financiera (Circular externa 100 de 1995). www.superfinanciera.gov.co https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/6884/9358 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/6884/9825 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication |
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