Titulo:
Valoración analítica de opciones asiáticas aritméticas continuas mediante transformadas de Fourier
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Sumario:
En este artículo se presenta la deducción de la ecuación diferencial parcial de segundo orden asociada al problema de valoración de opciones asiáticas aritméticas continuas, junto con la aplicación de la transformada de Fourier sobre los términos de la ecuación resultante después de una serie de cambios de variable. Se obtiene una solución analítica para el valor de este tipo de opciones.
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Diana L. Guavita F, John F. Moreno T. - 2020
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Valoración analítica de opciones asiáticas aritméticas continuas mediante transformadas de Fourier Analytical pricing of continuous arithmetic Asian options using Fourier transforms En este artículo se presenta la deducción de la ecuación diferencial parcial de segundo orden asociada al problema de valoración de opciones asiáticas aritméticas continuas, junto con la aplicación de la transformada de Fourier sobre los términos de la ecuación resultante después de una serie de cambios de variable. Se obtiene una solución analítica para el valor de este tipo de opciones. The second-order partial differential equation associated with the problem of pricing continuous arithmetic Asian options is presented, together with the application of the Fourier transform on the terms of the resulting equation after a series of variable changes. An analytical solution is obtained for the value of this type of options. Guavita F, Diana L. Moreno T., John F. Asian options; pricing; partial differential equation; Fourier transform opciones asiáticas; valoración; ecuación diferencial parcial; transformada de Fourier 17 Núm. 17 , Año 2019 : Julio-Diciembre Artículo de revista Journal article 2020-05-29T13:11:40Z 2020-05-29T13:11:40Z 2020-05-29 application/pdf text/html Universidad Externado de Colombia ODEON 1794-1113 2346-2140 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/6567 10.18601/17941113.n17.06 https://doi.org/10.18601/17941113.n17.06 spa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Diana L. Guavita F, John F. Moreno T. - 2020 157 170 Barucci, E., Polidoro, S., y Vespri, V. (2001). Some results on partial differential equations and asian options. Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 11(03), 475-497. Dubois, F., y Leli`evre, T. (2004). Efficient pricing of asian options by the pde approach. Journal of Computational Finance, 8(2), 55-64. Rogers, L. C. G., y Shi, Z. (1995). The value of an asian option. Journal of Applied Probability, 32(4), 1077-1088. Vecer, J. (2001). A new pde approach for pricing arithmetic average asian options. Journal of computational finance, 4(4), 105-113. Yor, M. (2001). Bessel processes, asian options, and perpetuities. En Exponential functionals of brownian motion and related processes (p. 63-92). New York: Springer. Zhang, J. E. (2003). Pricing continuously sampled asian options with perturbation method. Journal of Futures Markets: Futures, Options, and Other Derivative Products, 23(6), 535-560. https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/6567/8925 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/6567/9378 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication |
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