Titulo:
Dinámica de portafolios y control óptimo estocástico
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Sumario:
Se presenta una introducción a la teoría de control óptimo estocástico y sus aplicaciones en el marco del problema de selección óptima de portafolios.
Guardado en:
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John F. Moreno T. - 2020
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Dinámica de portafolios y control óptimo estocástico Portfolio dynamics and stochastic optimal control Se presenta una introducción a la teoría de control óptimo estocástico y sus aplicaciones en el marco del problema de selección óptima de portafolios. An introduction to the stochastic optimal control theory and its applications is presented within the framework of the optimal portfolio selection problem. Moreno T., John F. portfolio optimization; stochastic optimal control; Hamilton- Jacobi-Bellman equation optimización de portafolios; control óptimo estocástico; ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman 17 Núm. 17 , Año 2019 : Julio-Diciembre Artículo de revista Journal article 2020-05-29T13:11:40Z 2020-05-29T13:11:40Z 2020-05-29 application/pdf text/html Universidad Externado de Colombia ODEON 1794-1113 2346-2140 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/6565 10.18601/17941113.n17.04 https://doi.org/10.18601/17941113.n17.04 spa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ John F. Moreno T. - 2020 89 106 Bj¨ork, T. (2009). Arbitrage theory in continuous time. Oxford: Oxford University Press. Mart´ınez, F. V. (2008). Riesgos financieros y economicos/financial and economical risks: Productos derivados y decisiones economicas bajo incertidumbre. Bogot´a: Cengage Learning Editores. Mikosch, T. (1998). Elementary stochastic calculus with finance in view. Singapur: World Scientific. Moreno T., J. F. (2015). Modelos estoc´asticos en finanzas. Bogot´a: Universiad Externado de Colombia. Oksendal, B. (2013). Stochastic differential equations: an introduction with applications. Berlin: Springer Science & Business Media. Peng, S. (1993). Backward stochastic differential equations and applications to optimal control. Applied Mathematics and Optimization, 27(2), 125-144. Shreve, S. (2012). Stochastic calculus for finance 1: The binomial asset pricing model. Berlin: Springer Science & Business Media. Shreve, S. E. (2004). Stochastic calculus for finance 2: Continuous-time models (Vol. 11). Berlin: Springer Science & Business Media. https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/6565/8923 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/6565/9376 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication |
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