Valoración de opciones dependientes de trayectoria usando la transformada de Mellin
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Valoración de opciones dependientes de trayectoria usando la transformada de Mellin
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En muchos casos no existe, o es muy difícil, encontrar una solución analítica para la valoración de opciones con perfiles de pago complejos. Con tal motivación se presenta un marco general para la valoración de opciones dependientes de trayectoria, y los casos más relevantes como opciones asiáticas y opciones lookback. Dicho análisis está soportado en la deducción de la ecuación diferencial parcial Black-Scholes para el caso general y los casos específicos. Posteriormente se abordará la aplicación de la transformada de Mellin a la valoración de opciones dependientes de trayectoria. Se encuentra que este método tiene un gran potencial por desarrollar, sencillo y fácil de implementar, porque reduce el problema de valoración bajo la perspectiv... Ver más

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Revista ODEON

1794-1113

2346-2140

León Nieto, Diego Ismael

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

10.18601/17941113.n10.06

2016-10-06

117

156

Colombia

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Valoración de opciones dependientes de trayectoria usando la transformada de Mellin
En muchos casos no existe, o es muy difícil, encontrar una solución analítica para la valoración de opciones con perfiles de pago complejos. Con tal motivación se presenta un marco general para la valoración de opciones dependientes de trayectoria, y los casos más relevantes como opciones asiáticas y opciones lookback. Dicho análisis está soportado en la deducción de la ecuación diferencial parcial Black-Scholes para el caso general y los casos específicos. Posteriormente se abordará la aplicación de la transformada de Mellin a la valoración de opciones dependientes de trayectoria. Se encuentra que este método tiene un gran potencial por desarrollar, sencillo y fácil de implementar, porque reduce el problema de valoración bajo la perspectiva de la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes a la solución numérica de una integral.
León Nieto, Diego Ismael
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117
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