Titulo:
Transformaciones integrales y sus aplicaciones en finanzas
.
Sumario:
Se expone la aplicación de las transformaciones integrales de Mellin y Laplace para la resolución de la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes asociada al problema de valoración de derivados financieros.
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Transformaciones integrales y sus aplicaciones en finanzas Transformaciones integrales y sus aplicaciones en finanzas Se expone la aplicación de las transformaciones integrales de Mellin y Laplace para la resolución de la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes asociada al problema de valoración de derivados financieros. Moreno Trujillo, John Freddy transformada de Mellin transformada de Laplace ecuación diferencial parcial de Black- Scholes 9 Artículo de revista Journal article 2015-07-01T00:00:00Z 2015-07-01T00:00:00Z 2015-07-01 application/pdf text/html Universidad Externado de Colombia ODEON 1794-1113 2346-2140 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4416 10.18601/17941113.n9.07 https://doi.org/10.18601/17941113.n9.07 spa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 257 265 Flajolet, P., Régnier, M., & Sedgewick, R. (1985). Some uses of the Mellin integral transform in the analysis of algorithm (pp. 241-254). Springer Berlin Heidelberg. Frontczak, R., & Schöbel, R. (2010). On modified Mellin transforms, Gauss-Laguerre quadrature, and the valuation of American call options. Journal of computational and applied mathematics, 234(5), 1559-1571. Frontczak, R., & Scho¨ bel, R. (2008). Pricing American options with Mellin transforms (No. 319). Tübinger Diskussionsbeitrag. Fu, M. C., Madan, D. B., & Wang, T. (1999). Pricing continuous Asian options: a comparison of Monte Carlo and Laplace transform inversion methods. Journal of Computational Finance, 2(2), 49-74. Panini, R., & Srivastav, R. P. (2004). Option pricing with Mellin transnforms. Mathematical and Computer Modelling, 40(1), 43-56. Sepp, A. (2004). Analytical pricing of double-barrier options under a double-exponential jump diffusion process: applications of Laplace transform. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 7(02), 151-175. https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/4416/5006 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/4416/5259 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication |
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