Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes
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Una alternativa sugerida por normas de Basilea para estimar el Valor en Riesgo (VaR) como medida del riesgo de mercado es el método de modelos internos (IMA), que permite a las instituciones reguladas calcularlo utilizando metodologías propias, resultando que desarrollar técnicas precisas para estimar el VaR adquiere especial relevancia. Un método de estimación de cuantiles extremos, que considera circunstancias extraordinarias e inusuales, utiliza la Teoría de Valores Extremos (EVT). Este trabajo intenta evaluar empíricamente, en escenarios de crisis financieras, la aptitud del método EVT, comparándolo con otros métodos de estimación del VaR y estudiando su aplicabilidad en mercados desarrollados y emergentes. Se concluye que los métodos b... Ver más
1794-1113
2346-2140
2014-12-20
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