Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano

Payares, Dann; Sandoval Archila, Javier

Titulo:

Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano
.

Sumario:

Este documento estudia las series de datos de alta frecuencia en el mercado cambiario colombiano. Se detecta la presencia de una anomalía en la media y en la volatilidad condicional utilizando un modelo ARMA-GARCH. Por otra parte, también revela la persistencia entre operaciones en la duración condicional. El documento concluye comparando los resultados con los hallazgos de estudios similares desarrollados para diferentes monedas.

Guardado en:

Revista:

Revista ODEON

ISSN:

1794-1113

EISSN:

2346-2140

Autores:

Payares, Dann

Sandoval Archila, Javier

Editor:

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Año de publicación:

2010-07-01

Pais:

Colombia

Palabras claves:

tipo de cambio COP/USD

efecto interda e intrada

volatilidad y persistencia

Licencia:

info:eu-repo/semantics/openAccess

http://purl.org/coar/access_right/c_abf2

id	metarevistapublica_uexternado_revistaodeon_39_article_2874
record_format	ojs
spelling	Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano Este documento estudia las series de datos de alta frecuencia en el mercado cambiario colombiano. Se detecta la presencia de una anomalía en la media y en la volatilidad condicional utilizando un modelo ARMA-GARCH. Por otra parte, también revela la persistencia entre operaciones en la duración condicional. El documento concluye comparando los resultados con los hallazgos de estudios similares desarrollados para diferentes monedas. Payares, Dann Sandoval Archila, Javier tipo de cambio COP/USD efecto interda e intrada volatilidad y persistencia 5 Artículo de revista Journal article 2010-07-01T00:00:00Z 2010-07-01T00:00:00Z 2010-07-01 application/pdf Universidad Externado de Colombia ODEON 1794-1113 2346-2140 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2874 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2874 spa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/2874/2515 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication
institution	UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
thumbnail	https://nuevo.metarevistas.org/UNIVERSIDADEXTERNADODECOLOMBIA/logo.png
country_str	Colombia
collection	Revista ODEON
title	Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano
spellingShingle	Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano Payares, Dann Sandoval Archila, Javier tipo de cambio COP/USD efecto interda e intrada volatilidad y persistencia
title_short	Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano
title_full	Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano
title_fullStr	Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano
title_full_unstemmed	Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano
title_sort	anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano
title_eng	Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano
description	Este documento estudia las series de datos de alta frecuencia en el mercado cambiario colombiano. Se detecta la presencia de una anomalía en la media y en la volatilidad condicional utilizando un modelo ARMA-GARCH. Por otra parte, también revela la persistencia entre operaciones en la duración condicional. El documento concluye comparando los resultados con los hallazgos de estudios similares desarrollados para diferentes monedas.
author	Payares, Dann Sandoval Archila, Javier
author_facet	Payares, Dann Sandoval Archila, Javier
topicspa_str_mv	tipo de cambio COP/USD efecto interda e intrada volatilidad y persistencia
topic	tipo de cambio COP/USD efecto interda e intrada volatilidad y persistencia
topic_facet	tipo de cambio COP/USD efecto interda e intrada volatilidad y persistencia
citationissue	5
publisher	Universidad Externado de Colombia
ispartofjournal	ODEON
source	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2874
language	spa
format	Article
rights	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
type_driver	info:eu-repo/semantics/article
type_coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
type_version	info:eu-repo/semantics/publishedVersion
type_coarversion	http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
type_content	Text
publishDate	2010-07-01
date_accessioned	2010-07-01T00:00:00Z
date_available	2010-07-01T00:00:00Z
url	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2874
url_doi	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2874
issn	1794-1113
eissn	2346-2140
url2_str_mv	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/2874/2515
_version_	1811199254620798976

Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano .

Código QR

Estadísticas y Métricas Alternativas

Títulos similares

Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano
.