Titulo:
“Crashes” de mercado. Una aproximación desde el estudio de sistemas complejos y microsimulación
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Sumario:
Este documento implementará un modelo de microsimulación de un mercado mercado financiero enfocándose en el marco de referencia desarrollado por Bartolozzi y Thomas (2004) a través de autómatas celulares. Al igual que en Bartolozzi y Thomas (2004), los agentes estarán organizados en redes de individuos donde estos últimos, intercambiarán información y creencias sobre el futuro del precio del activo financiero en cuestión. Sin embargo, a diferencia de éste último, este documento se concentrará en desarrollar una intuición financiera del modelo y un análisis comparativo para encontrar las características del sistema que llevan a la existencia y origen de eventos macroscópicos identificados como crashes de mercado. Este documento concluye iden... Ver más
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“Crashes” de mercado. Una aproximación desde el estudio de sistemas complejos y microsimulación “Crashes” de mercado. Una aproximación desde el estudio de sistemas complejos y microsimulación Este documento implementará un modelo de microsimulación de un mercado mercado financiero enfocándose en el marco de referencia desarrollado por Bartolozzi y Thomas (2004) a través de autómatas celulares. Al igual que en Bartolozzi y Thomas (2004), los agentes estarán organizados en redes de individuos donde estos últimos, intercambiarán información y creencias sobre el futuro del precio del activo financiero en cuestión. Sin embargo, a diferencia de éste último, este documento se concentrará en desarrollar una intuición financiera del modelo y un análisis comparativo para encontrar las características del sistema que llevan a la existencia y origen de eventos macroscópicos identificados como crashes de mercado. Este documento concluye identificando y aislando las características microscópicas de la grilla que dan origen al evento macroscópico estudiado. Sandoval Archila, Javier microsimulación efecto manada crash de mercado 5 Artículo de revista Journal article 2010-07-01T00:00:00Z 2010-07-01T00:00:00Z 2010-07-01 application/pdf Universidad Externado de Colombia ODEON 1794-1113 2346-2140 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2873 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2873 spa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/2873/2514 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication |
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Este documento implementará un modelo de microsimulación de un mercado mercado financiero enfocándose en el marco de referencia desarrollado por Bartolozzi y Thomas (2004) a través de autómatas celulares. Al igual que en Bartolozzi y Thomas (2004), los agentes estarán organizados en redes de individuos donde estos últimos, intercambiarán información y creencias sobre el futuro del precio del activo financiero en cuestión. Sin embargo, a diferencia de éste último, este documento se concentrará en desarrollar una intuición financiera del modelo y un análisis comparativo para encontrar las características del sistema que llevan a la existencia y origen de eventos macroscópicos identificados como crashes de mercado. Este documento concluye identificando y aislando las características microscópicas de la grilla que dan origen al evento macroscópico estudiado.
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