“Crashes” de mercado. Una aproximación desde el estudio de sistemas complejos y microsimulación
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Este documento implementará un modelo de microsimulación de un mercado mercado financiero enfocándose en el marco de referencia desarrollado por Bartolozzi y Thomas (2004) a través de autómatas celulares. Al igual que en Bartolozzi y Thomas (2004), los agentes estarán organizados en redes de individuos donde estos últimos, intercambiarán información y creencias sobre el futuro del precio del activo financiero en cuestión. Sin embargo, a diferencia de éste último, este documento se concentrará en desarrollar una intuición financiera del modelo y un análisis comparativo para encontrar las características del sistema que llevan a la existencia y origen de eventos macroscópicos identificados como crashes de mercado. Este documento concluye iden... Ver más
1794-1113
2346-2140
2010-07-01
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
| Sumario: | Este documento implementará un modelo de microsimulación de un mercado mercado financiero enfocándose en el marco de referencia desarrollado por Bartolozzi y Thomas (2004) a través de autómatas celulares. Al igual que en Bartolozzi y Thomas (2004), los agentes estarán organizados en redes de individuos donde estos últimos, intercambiarán información y creencias sobre el futuro del precio del activo financiero en cuestión. Sin embargo, a diferencia de éste último, este documento se concentrará en desarrollar una intuición financiera del modelo y un análisis comparativo para encontrar las características del sistema que llevan a la existencia y origen de eventos macroscópicos identificados como crashes de mercado. Este documento concluye identificando y aislando las características microscópicas de la grilla que dan origen al evento macroscópico estudiado.
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| ISSN: | 1794-1113 |