Titulo:
Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts
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Sumario:
En este artículo se estudia la metodología de rango reescalado y se implementa un programa en MATLAB que permite calcular el coeficiente de Hurts, para analizar el comportamiento de series de tiempo financieras colombianas. Dicho análisis permite caracterizar el comportamiento de persistencia o antipersistencia de las series, fundamentado en al teoría de fractales.
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Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts En este artículo se estudia la metodología de rango reescalado y se implementa un programa en MATLAB que permite calcular el coeficiente de Hurts, para analizar el comportamiento de series de tiempo financieras colombianas. Dicho análisis permite caracterizar el comportamiento de persistencia o antipersistencia de las series, fundamentado en al teoría de fractales. Ardila, Esperanza Luengas, Diego Moreno Trujillo, John Freddy fractales rango reescalado coeficiente de Hurts 5 Artículo de revista Journal article 2010-07-01T00:00:00Z 2010-07-01T00:00:00Z 2010-07-01 application/pdf Universidad Externado de Colombia ODEON 1794-1113 2346-2140 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2872 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2872 spa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/2872/2513 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication |
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