Titulo:
Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
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Sumario:
Durante los últimos 60 años la valoración de activos y la gestión del riesgo financiero han sido regladas por los supuestos de normalidad y de aleatoriedad de los retornos. A través del cálculo de momentos estadísticos y de la prueba estadística estándar se concluye que los retornos de los activos de la base de datos están lejos de distribuirse normalmente. Además, las diversas pruebas de caminata aleatoria, que buscan comprobar el cumplimiento de la HME, no permiten aceptarla aunque tampoco dan luz sobre estrategias que permitan generar ganancias anormales sin incurrir en riesgos adicionales.
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Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB Durante los últimos 60 años la valoración de activos y la gestión del riesgo financiero han sido regladas por los supuestos de normalidad y de aleatoriedad de los retornos. A través del cálculo de momentos estadísticos y de la prueba estadística estándar se concluye que los retornos de los activos de la base de datos están lejos de distribuirse normalmente. Además, las diversas pruebas de caminata aleatoria, que buscan comprobar el cumplimiento de la HME, no permiten aceptarla aunque tampoco dan luz sobre estrategias que permitan generar ganancias anormales sin incurrir en riesgos adicionales. Forero Laverde, Germán hipótesis del mercado eficiente caminata aleatoria normalidad de los retornos econometría financiera. 5 Artículo de revista Journal article 2010-07-01T00:00:00Z 2010-07-01T00:00:00Z 2010-07-01 application/pdf Universidad Externado de Colombia ODEON 1794-1113 2346-2140 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2870 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2870 spa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/2870/2511 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication |
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