Titulo:
Procesos de Lévy y transformada de Fourier aplicados a la valoración de opciones financieras
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Sumario:
Si bien el modelo Black-Scholes-Merton goza de aceptación dentro del mundo académico, es fuertemente criticado por aquellos que día tras día se enfrenta a la práctica financiera. Como respuesta a esta se han desarrollados extensiones de este modelo que pueden agruparse dentro del conjunto de modelos que siguen procesos de Lévy. El presente documento presenta una introducción a la modelación financiera mediante procesos de Lévy y su relación con la transformada de Fourier, finalizando con la presentación de una fórmula que permite determinar el valor de una opción mediante la transformada de Fourier vía la función característica del logaritmo del precio del subyacente.
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Procesos de Lévy y transformada de Fourier aplicados a la valoración de opciones financieras Procesos de Lévy y transformada de Fourier aplicados a la valoración de opciones financieras Si bien el modelo Black-Scholes-Merton goza de aceptación dentro del mundo académico, es fuertemente criticado por aquellos que día tras día se enfrenta a la práctica financiera. Como respuesta a esta se han desarrollados extensiones de este modelo que pueden agruparse dentro del conjunto de modelos que siguen procesos de Lévy. El presente documento presenta una introducción a la modelación financiera mediante procesos de Lévy y su relación con la transformada de Fourier, finalizando con la presentación de una fórmula que permite determinar el valor de una opción mediante la transformada de Fourier vía la función característica del logaritmo del precio del subyacente. Moreno Trujillo, John Freddy proceso de Lévy transformada de Fourier función característica valoración 5 Artículo de revista Journal article 2010-07-01T00:00:00Z 2010-07-01T00:00:00Z 2010-07-01 application/pdf Universidad Externado de Colombia ODEON 1794-1113 2346-2140 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2869 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2869 spa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/2869/2510 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication |
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Si bien el modelo Black-Scholes-Merton goza de aceptación dentro del mundo académico, es fuertemente criticado por aquellos que día tras día se enfrenta a la práctica financiera. Como respuesta a esta se han desarrollados extensiones de este modelo que pueden agruparse dentro del conjunto de modelos que siguen procesos de Lévy. El presente documento presenta una introducción a la modelación financiera mediante procesos de Lévy y su relación con la transformada de Fourier, finalizando con la presentación de una fórmula que permite determinar el valor de una opción mediante la transformada de Fourier vía la función característica del logaritmo del precio del subyacente.
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