Titulo:
Análisis comparativo de eficiencia entre Brasil, México y Estados Unidos.
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Sumario:
Este artículo busca contrastar la eficiencia débil de los índices bursátiles de Brasil, México y Estados Unidos, desde el supuesto de que un mercado eficiente no es predecible. Con este propósito se evalúa la predictibilidad usando la prueba de rachas y el ratio de varianza automático, en el periodo 1995-2014. Los resultados evidencian que los mercados accionarios de Brasil y México han pasado de ser no eficientes a eficientes en los últimos años; en contraste, Estados Unidos muestra predictibilidad en distintos intervalos de tiempo.
Guardado en:
2248-6046
2011-7663
7
2015-07-01
341
357
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http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
