Titulo:
Diversificación internacional de portafolios con índices bursátiles: caso colombiano
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Sumario:
Los inversionistas tienen la necesidad constante de obtener rentabilidades altas, además de minimizar su riesgo de acuerdo con las exposiciones a las que se enfrentan, por tanto la información sobre el Valor en Riesgo -VaR- (por sus siglas en inglés) de sus portafolios es una aproximación para conocer las posibles pérdidas en las que se puede incurrir. En el presente estudio se analiza el efecto de la diversificación internacional por medio del cálculo del VaR, añadiendo a un portafolio de acciones de la Bolsa de Valores de Colombia una serie de índices bursátiles internacionales.Los resultados muestran que los valores obtenidos para el VaR, luego de incluir en proporciones del 5% 10%, 15% y 20% los índices bursátiles disminuyen.Palabras cl... Ver más
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EN-CONTEXTO - 2016
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Diversificación internacional de portafolios con índices bursátiles: caso colombiano Diversificación internacional de portafolios con índices bursátiles: caso colombiano Los inversionistas tienen la necesidad constante de obtener rentabilidades altas, además de minimizar su riesgo de acuerdo con las exposiciones a las que se enfrentan, por tanto la información sobre el Valor en Riesgo -VaR- (por sus siglas en inglés) de sus portafolios es una aproximación para conocer las posibles pérdidas en las que se puede incurrir. En el presente estudio se analiza el efecto de la diversificación internacional por medio del cálculo del VaR, añadiendo a un portafolio de acciones de la Bolsa de Valores de Colombia una serie de índices bursátiles internacionales.Los resultados muestran que los valores obtenidos para el VaR, luego de incluir en proporciones del 5% 10%, 15% y 20% los índices bursátiles disminuyen.Palabras clave: diversificación internacional, valor en riesgo, índice bursátil, portafolio, rendimientos financieros. Jiménez Gómez, Luis Miguel Restrepo Giraldo, Fred Acevedo Prins, Natalia María 3 3 Artículo de revista Journal article 2015-12-31T00:00:00Z 2015-12-31T00:00:00Z 2015-12-31 application/pdf Tecnológico de Antioquia Revista En-contexto 2346-3279 2711-0044 https://ojs.tdea.edu.co/index.php/encontexto/article/view/294 10.53995/23463279.294 https://doi.org/10.53995/23463279.294 spa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ EN-CONTEXTO - 2016 79 104 https://ojs.tdea.edu.co/index.php/encontexto/article/download/294/286 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication |
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Los inversionistas tienen la necesidad constante de obtener rentabilidades altas, además de minimizar su riesgo de acuerdo con las exposiciones a las que se enfrentan, por tanto la información sobre el Valor en Riesgo -VaR- (por sus siglas en inglés) de sus portafolios es una aproximación para conocer las posibles pérdidas en las que se puede incurrir. En el presente estudio se analiza el efecto de la diversificación internacional por medio del cálculo del VaR, añadiendo a un portafolio de acciones de la Bolsa de Valores de Colombia una serie de índices bursátiles internacionales.Los resultados muestran que los valores obtenidos para el VaR, luego de incluir en proporciones del 5% 10%, 15% y 20% los índices bursátiles disminuyen.Palabras clave: diversificación internacional, valor en riesgo, índice bursátil, portafolio, rendimientos financieros.
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