OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS Y DE VALORES DE INICIO PARA EL MODELO DE HOLT BASADO EN SEÑALES DE RASTREO (PARAMETER AND INITIAL VALUES OPTIMIZATION  FOR HOLT MODEL BASED ON TRACKING SIGNALS)

Alberto Castro, Carlos; Uribe, Diana Cecilia

Titulo:

OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS Y DE VALORES DE INICIO PARA EL MODELO DE HOLT BASADO EN SEÑALES DE RASTREO (PARAMETER AND INITIAL VALUES OPTIMIZATION FOR HOLT MODEL BASED ON TRACKING SIGNALS)
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Sumario:

Los modelos de series de tiempo son técnicas cuantitativas con frecuencia utilizadas para realizar pronósticos de variables, dentro de los cuales se encuentran los modelos de suavización, en particular el de suavización con ajuste de tendencia, llamado también modelo de Holt, que requiere la definición de los parámetros a y b y conocidos como coeficientes de suavización y de los valores de inicio que son fundamentales para su actualización. En este artículo se propone una forma de obtener estos valores mediante la optimización del rango de la señal de rastreo (TSR) que permitan lograr un modelo más confiable desde el punto de vista de la exactitud de los resultados y de su desempeño histórico. Se realizan algunas comparaciones con modelos p... Ver más

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Revista:

Revista EIA

ISSN:

1794-1237

EISSN:

2463-0950

Autores:

Alberto Castro, Carlos

Uribe, Diana Cecilia

Editor:

UNIVERSIDAD EIA

Volumen:

Año de publicación:

2013-11-07

Pagina inicial:

115

Pagina final:

124

Pais:

Colombia

Palabras claves:

pronósticos

series de tiempo

suavización exponencial de Holt

medidas de desempeño. Keywords

forecasting

time series

Holts exponential smoothing

performance measures.

Licencia:

Revista EIA - 2013

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.

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